1. Тема роботи : “Гетероскедастичність “
2. Мета роботи: набуття практичних навичок тестування наявності гетероскедастичності і оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів
3. Задачі роботи :
Тестування наявності гетероскедастичності за допомогою параметричного тесту Голдфелда – Квондта.
Оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткена ).
4. Завдання роботи і вихідні дані.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності заощаджень (y) від доходу на душу населення (x). Вважається, що економетрична модель є лінійною. Вибіркові статистичні дані за 18 років наведені нижче у таблиці.
c=4
Yі=4,600688+0,014044xi
Висновок
Гетероскедастичністю називається явище при якому дисперсія стохастичної складової моделі ??2 не є сталою величиною , а змінюється від одного спостереження до іншого . Для того , щоб виявити наявність гетероскедастичності в моделі виконуємо параметричний тест Голдфелда - Квондта ( для рівня значимості ? = 0,05 ) .
Розрахункове значення критерію Фішера F* знаходимо за формулою :
EMBED Equation.3 ,
де EMBED Equation.3
За статистичними таблицями F – розподілу Фішера для ступенів вільності ?1 = ?2 = [(n-c)/2] - k і рівня значимості ? = 0,05 знаходиться критичне значення критерію Фішера Fкр. Оскільки F*=11,3482983 є більше за Fкр=5,05 це означає , що в моделі існує проблема гетероскедастичності .
Виконуємо оцінювання параметрів моделі узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткена) за формулою :
EMBED Equation.3
Провівши обчислення маємо : b0=4,600688 і b1=0,014044 .
Узагальнена економетрична модель має вигляд :
