ВСТУП
Макроекономічне прогнозування є тією дисципліною, яка покликана поглибити фахову підготовку бакалаврів з менеджменту державних установ. Мета її полягає в тому, щоб надати студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань моделювання та прогнозування розвитку національної економіки. При цьому в центрі уваги перебувають методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою прогнозування окремих макропоказників і комплексного економічного розвитку країни.
Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:
формулювання ролі макроекономічного прогнозування в економіці, розкриття принципів і визначення функцій прогнозування;
розкриття основних методів макроекономічного прогнозування;
розгляд сучасних моделей прогнозування економічної динаміки;
висвітлення особливостей практичних аспектів макроекономічного прогнозування.
1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Тема 1. Методологічні основи макроекономічного прогнозування
Сутність і значення макроекономічного прогнозування.
Об’єкт, предмет і завдання макроекономічного прогнозування. Вихідні поняття і сутність макроекономічного прогнозування. Класифікація макроекономічних прогнозів. Класифікація методів макроекономічного прогнозування.
Принципи, функції та основні етапи макроекономічного прогнозування. Принципи макроекономічного прогнозування. Функції макроекономічного прогнозування. Основні етапи та організація макроекономічного прогнозування.
Тема 2. Поняття та попередній аналіз рядів динаміки
Часовий ряд. Форма надання статистичної інформації. Багатовимірні часові ряди. Однорідність, стійкість і достатня сукупність спостережень часових рядів.
Розрахунок характеристик динаміки розвитку економічних процесів. Показники динаміки часового ряду. Статистичні характеристики часових рядів.
Декомпозиція часового ряду. Систематичні компоненти часового ряду. Випадкові компоненти часового ряду.
Ідентифікація моделі часового ряду. Аналіз динаміки часового ряду. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди. Авторегресійні процеси. Коефіцієнти автокореляції.
Інформаційне та програмне забезпечення прогнозованих рішень.
Тема 3. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування
Індивідуальні експертні методи (метод інтерв’ю; аналітичні експертні оцінки).
Методи колективних експертних оцінок (метод колективної генерації ідей; дельфійський метод; побудова сценаріїв).
Процедура проведення експертизи та аналіз експертних оцінок. Види експертних оцінок. Оцінки відносної важливості. Показники активності експертів. Аналіз компетентності експертів.
Тема 4. Прогнозування часових рядів
Методи згладжування часових рядів. Механічні методи згладжування часових рядів (згладжування по двох точках; метод простої ковзкої середньої; метод зваженої ковзкої середньої; метод простого експоненційного згладжування). Аналітичні методи згладжування часових рядів (метод екстраполяції на основі кривих зростання; використання множинної регресії для одночасної оцінки тренду та сезонного чинника). Адаптивні методи прогнозування (метод Хольта; метод адаптивного згладжування Брауна; метод Хольта—Уїнтерса; метод Тейла—Вейджа; метод Харрісона).
Методи фільтрації сезонної компоненти st. Проблема аналізу сезонності (та/або циклічності). Ітераційні методи фільтрації. Метод гармонічного аналізу. Розрахунок сезонної хвилі.
Методи прогнозування випадкових компонент. Авторегре-сійний процес (AR). Інтегрування (I). Процес ковзної середньої (MA). ARIMA-моделі. Інструменти аналізу ARІMA-моделей (перевірка автокореляції; перевірка процесу ковзної середньої; перевірка ступеня інтеграції та стаціонарності). Метод Бокса—Дженкінса.
Тема 5. Економетричні методи прогнозування
Кореляційний аналіз. Парний коефіцієнт кореляції. Частковий коефіцієнт кореляції. Вибірковий множинний коефіцієнт кореляції. Перевірка значущості коефіцієнтів кореляції. Довірчі інтервали прогнозу.
Регресійний аналіз. Установлення форм залежності між однією ендогенною та однією або кількома екзогенними змінними. Визначення функції регресії. Оцінка невідомих значень залежної змінної. Аналіз залишків (розрахунок стандартної помилки оцінки залишків ((; аналіз дисперсії; перевірка значущості коефіцієнта кореляції між Y та). Покрокова регресія.
Прогнозування на основі регресійної моделі. Прогнозування на основі лінійної регресійної моделі. Незміщена оцінка точкового прогнозу. Лінеаризація моделі. Порівняльні характеристики впливу чинників на залежну змінну (коефіцієнти еластичності; бета-коефіцієнти; дельта-коефіцієнти). Порушення допущень регресійного аналізу (мультиколінеарність, гетероскедастичність, автокореляція).
Методи оцінювання систем одночасних рівнянь. Визначення ідентифікованості системи одночасних рівнянь. Алгоритм непрямого методу найменших квадратів. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК). Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК). Зв’язок між економетричними та одновимірними моделями.
Тема 6. Оцінка прогнозів
Поняття оптимального прогнозу.
Оцінка адекватності прогнозної моделі. Випадковість коливань рівнів залишкової послідовності, відповідність розподілу випадкової компоненти нормальному закону, рівність математичного сподівання випадкової компоненти нулю, незалежність значень рівнів випадкової компоненти.
Оцінка точності прогнозної моделі. Параметричні критерії точності прогнозів. Описові статистики визначення точності прогнозу: середньоквадратична помилка, корінь квадратний із середньоквадратичної помилки, середня абсолютна помилка, корінь із середньоквадратичної помилки у відсотках, середня абсолютна помилка у відсотках. Коефіцієнт нерівності Тейла. Непараметричні критерії точності прогнозів: критерій знаків та рангові критерії.
Інтегровані критерії точності й адекватності.
Побудова узагальненого прогнозу.
Тема 7. Прогнозування основних макроекономічних показників
Прогнозування валового внутрішнього продукту.
Розрахунки динаміки виробленого ВВП. Прогнозування ВВП, виробленого в основних цінах або в цінах виробника. Прогнозування обсягів ВВП за категоріями доходів. Прогнозування ВВП за категоріями використання.
Макроекономічна виробнича функція. Основні типи виробничих функцій. Середньострокова модель (СМ) прогнозування ВВП.
Прогнозування інфляції. Індекс споживчих цін. Інфляційні сподівання (статичні, адаптивні та раціональні). Прогноз ціни залежно від концепції раціональних сподівань. Прогнозування рівня цін за кількісною теорією грошей. Регресійна модель інфляції. Економетрична модель прогнозу темпу інфляції та обсягу виробництва. Середньострокова агрегована макромодель ціноутворення.
Тема 8. Прогнозування комплексного економічного розвитку країни
Загальна характеристика комплексних макроеконометричних моделей. Види макроеконометричних моделей. Економічна сутність комплексних економетричних моделей. Процес побудови комплексної економетричної моделі.
Прості макроеконометричні моделі прогнозування. Мультиплікаторна модель Кейнса (кейнсіанська модель визначення доходу) — ММК. Модель Кейнса з державним регулюванням економіки. Модель Клейна (МК). Динамічна модель відкритого типу з державним регулюванням економіки — модель Холдена, Піла і Томпсона.
Складні макроеконометричні моделі прогнозування. Макроеконометрична модель прогнозування економіки України УКР-МАКРО (3, 4). Секторальні макромоделі економічного прогнозування. «Макромодель економіки України — 1».
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Тема
Кількість годин


Денна форма навчання
Заочна форма навчання


Л
ПСЗ
СІР
Л
ПСЗ

1. Методологічні основи макроекономічного прогнозування
1
2
2
1
—

2. Поняття та попередній аналіз рядів динаміки
2
2
6

—

3. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування
1
2
6

—

4. Прогнозування часових рядів
4


2
1

Методи згладжування часових рядів

2
4



Методи фільтрації сезонної компоненти та прогнозування випадкових компонент

2
4



5. Економетричні методи прогнозування
2


1
1

Прогнозування на основі регресійної моделі

2
3



Прогнозування на основі системи одночасних рівнянь

2
3



6. Оцінка прогнозів
4


2


Оцінка моделі прогнозування

2
3



Оцінка прогнозів

2
3



7. Прогнозування основних макроекономічних показників
6


4
1

Прогнозування валового внутрішнього продукту

2
3



Макроекономічна виробнича функція

2
3



Прогнозування інфляції

2
4



8. Прогнозування комплексного економічного розвитку країни
4


2
1

Прості макроеконометричні моделі прогнозування розвитку країни

2
4



Складні макроеконометричні моделі прогнозування розвитку країни

4
6



Усього
24
30
54
12
4

Примітка: Л — лекції, ПСЗ — практичні та семінарські заняття, СІР — самостійна та індивідуальна робота.
3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Методологічні основи макроекономічного прогнозування.
ЗМІСТ
1. Сутність та значення макроекономічного прогнозування.
2. Принципи та функції прогнозування.
3. Основні етапи макропрогнозування.
Заняття 2. Поняття та попередній аналіз рядів динаміки.
ЗМІСТ
1. Розрахунок характеристик динаміки економічних процесів.
2. Декомпозиція часового ряду.
3. Ідентифікація моделі часового ряду.
Заняття 3. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування.
ЗМІСТ
1. Індивідуальні експертні методи.
2. Методи колективних експертних оцінок.
3. Процедура проведення експертизи та аналіз експертних оцінок.
Заняття 4. Методи згладжування часових рядів.
ЗМІСТ
1. Механічні методи згладжування часових рядів.
2. Аналітичні методи згладжування часових рядів.
3. Адаптивні методи прогнозування.
Заняття 5. Методи фільтрації сезонної компоненти та прогнозування випадкових компонент.
ЗМІСТ
1. Ітераційні методи фільтрації. Розрахунок сезонної хвилі.
2. Авторегресійний процес (AR).
3. Процес ковзкої середньої (MA).
4. Інструменти аналізу ARІMA-моделей.
Заняття 6. Прогнозування на основі регресійної моделі.
ЗМІСТ
1. Кореляційний та регресійний аналіз.
2. Довірчі інтервали прогнозу.
3. Визначення функції регресії та оцінка її значень і аналіз залишків.
Заняття 7. Прогнозування на основі системи одночасних рівнянь.
ЗМІСТ
1. Структура та зведена форма рівнянь.
2. Ідентифікованість рівнянь.
3. Непрямий метод найменших квадратів, 2МНК, 3МНК.
Заняття 8. Оцінки моделі прогнозування.
ЗМІСТ
1. Оцінка адекватності прогнозованої моделі.
2. Оцінка точності прогнозованої моделі.
Заняття 9. Оцінка прогнозів.
ЗМІСТ
1. Поняття оптимального прогнозу.
2. Інтегровані критерії точності прогнозу.
3. Побудова узагальненого прогнозу.
Заняття 10. Прогнозування валового внутрішнього продукту (ВВП).
ЗМІСТ
1. Розрахунки динаміки ВВП.
2. Прогнозування ВВП за категоріями доходів.
Заняття 11. Виробнича функція прогнозування ВВП.
ЗМІСТ
1. Прогнозування ВВП за категоріями використання.
2. Середньострокова модель прогнозування ВВП.
Заняття 12. Прогнозування інфляції.
ЗМІСТ
1. Регресійна модель інфляції.
2. Економетрична модель прогнозу темпу інфляції та обсягу виробництва.
3. Середньострокова агрегована макромодель ціноутворення.
Заняття 13. Прості макроеконометричні моделі прогнозування розвитку країни.
ЗМІСТ
1. Економічна сутність комплексних економетричних моделей.
2. Процес побудови комплексної економетричної моделі.
3. Моделі Кейнса. Динамічна модель відкритого типу.
Заняття 14, 15. Складні макроеконометричні моделі прогнозування соціально-економічного розвитку країни.
ЗМІСТ
1. Макроеконометричні моделі прогнозування народного господарства України.
2. Секторальна макромодель прогнозування. «Макромодель економіки України — 1».