Спеціальність _________
Курс ____
Група ______________
П.ІБ._______________________________________ ВАРІАНТ K ______ N _____
Лабораторна робота №4 “ Мультиколінеарність”
1. Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричних моделях і її усунення.
2. Задачі роботи :
Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі на основі тесту Фаррара-Глобера.
Усунення мультиколінеарності.
3. Завдання роботи і вихідні данні.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження, метою якого є аналіз реального споживання населення y (в млн. грошових одиниць) в залежності від наступних трьох факторів: x1 - купівлі та оплати товарів і послуг (в млн. грошових одиниць), x2 – заощаджень (в % від загального доходу) і x3 - заробітної плати (в млн. грошових одиниць). Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделлю багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень наведені нижче у таблиці.
Ґрунтуючись на наведених статистичних даних :
За допомогою тесту Фаррара-Глобера перевірити наявність мультиколінеарності між пояснюючими змінними моделі.
При наявності мультиколінеарності запропонувати шляхи її вилучення.
4. Виконання роботи
1. Тест Фаррара – Глобера на мультиколінеарність.
1.1 Обчислюємо кореляційну матрицю пояснюючих змінних моделі r :
1 1 1 EMBED Equation.3
1.2. Обчислюємо визначник кореляційної матриці EMBED Equation.3 = ______________ .
1.3. Обчислюємо розрахункове значення ? 2 - критерію : EMBED Equation.3 = ____________
Табличне значення EMBED Equation.3 _________ (для ?=0,05 і ступеня вільності EMBED Equation.3 = ________ )
Висновок:
1.4. Обчислюємо матрицю С : EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 =
1.5. Для кожної пояснюючої змінної моделі розраховуємо F-критерій Фішера :
EMBED Equation.3 ________ , EMBED Equation.3 __________ , EMBED Equation.3 ___________
Критичне значення критерію Фішера Fкр = _____ (для ?= 0,05, v1= m-1= ______; v2= n-m = ________ )
Висновок: