Экзаменационные вопросы по дисциплине:
Оценка и анализ рисков»
для специальности Финансы и кредит 6 курс
для специализации Финансовый менеджмент (1-е и 2-е образование)
2007 – 2008 учебный год
Сущность и определение риска.
Причины возникновения экономического риска.
Классификация рисков.
Управление риском: основные принципы, приемы и этапы.
Матрица последствий и матрица рисков.
Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: правила максимакса и Вальда.
Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: правило Сэвиджа.
Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: правило Гурвица.
Критерии принятия решений в условиях частичной неопределенности.
Оптимальность по Парето.
Количественные оценки рисков альтернативных вариантов инвестирования.
Основные количественные характеристики портфеля ценных бумаг.
Характеристика моделей портфеля ценных бумаг.
Модель Марковица: формирование портфеля заданной эффективности.
Модель Тобина-Шарпа-Литнера.
Понятие «эффективность рынка»
Концепция ?-коэффициента, «бета» - коэффициент финансового актива.
Характеристика рыночного (систематического) и собственного (несистематического) риска ценной бумаги.
«Бета»-коэффициент портфеля ценных бумаг.
Собственный риск портфеля. Рыночный риск портфеля.
Диверсификация портфеля.
Модель доходности финансовых активов (САPM).
Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности.
Линия рынка ценных бумаг (SML).
Линия рынка капитала (CML).
Теория арбитражного ценообразования (АРТ).