Модели временного ряда - Показатель- 2
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Таблица кривых роста
 
 
 
 

Функция
Критерий
Эластичность
 
 

Y(t)=+0.393+3.107*t
0.732
0.973
 
 

Y(t)=+0.839+2.839*t +0.030*t*t
0.849
0.983
 
 

Y(t)= +3.601*exp(+0.269*t)
7.824
1.211
 
 

Y(t)= +0.593+10.397*ln(t)
5.913
0.641
 
 

Y(t)= (+1.995)*(+1.866)**t*(+0.961)**(t*t)
3.782
1.211
 
 

Y(t)= +0.294+3.079*t+0.110*sqr(t)
0.878
0.971
 
 

Y(t)= t/(+0.304+0.002*t)
0.773
0.975
 
 

Выбрана функция Y(t)=+0.393+3.107*t
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Характеристики базы моделей
 
 
 
 

Модель
Адекватность
Точность
Качество
 

Y(t)=+0.393+3.107*t
77.907
52.648
58.963
 

Лучшая модель Y(t)=+0.393+3.107*t
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Параметры моделей
 
 
 
 

Модель
a1
a2
 
 

Y(t)=+0.393+3.107*t
0.393
3.107
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Таблица остатков
 
 
 
 

номер
Факт
Расчет
Ошибкаабс.
Ошибкаотносит.

1
3.000
3.500
-0.500
-16.667

2
7.000
6.607
0.393
5.612

3
11.000
9.714
1.286
11.688

4
12.000
12.821
-0.821
-6.845

5
16.000
15.929
0.071
0.446

6
18.000
19.036
-1.036
-5.754

7
22.000
22.143
-0.143
-0.649

8
26.000
25.250
0.750
2.885


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Характеристики остатков
 
 
 
 

Характеристика
Значение
 
 
 

Среднее значение
0.000
 
 
 

Дисперсия
0.549
 
 
 

Приведенная дисперсия
0.732
 
 
 

Средний модуль остатков
0.625
 
 
 

Относительная ошибка
6.318
 
 
 

Критерий Дарбина-Уотсона
2.197
 
 
 

Коэффициент детерминации
0.998
 
 
 

F - значение ( n1 = 1, n2 = 6)
2811.756
 
 
 

Критерий адекватности
77.907
 
 
 

Критерий точности
52.648
 
 
 

Критерий качества
58.963
 
 
 

Уравнение значимо с вероятностью 0.95
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Таблица прогнозов (p = 90%)
 
 
 
 

Упреждение
Прогноз
Нижняяграница
Верхняяграница
 

1
28.357
27.061
29.654
 

2
31.464
29.934
32.994
 

3
34.571
32.802
36.341