Приложения
Приложение 1

Рис. 1 Нулевая (а) положительная (б)и отрицательная (в) корреляциямежду доходностью двух ценных бумаг




Приложение 2
Рис.2 Безрисковый портфель из двух рисковых акций
Приложение 3
Рис.3 Зависимость доходности и риска портфеля от его структуры
Приложение 4
Таблица 5
Доходность и риск портфеля при различных коэффициентах корреляции
nB
rP
P



 = -1
 = 0
 = 0,5
 = 1

0
13
3,16
3,16
3,16
3,16

0,1
13,5
2,24
2,91
3,19
3,44

0,2
14
1,33
2,80
3,30
3,73

0,3
14,5
0,41
2,85
3,48
4,01

0,4
15
0,50
3,06
3,73
4,30

0,5
15,5
1,42
3,39
4,03
4,58

0,6
16
2,34
3,82
4,37
4,86

0,7
16,5
3,25
4,31
4,75
5,15

0,8
17
4,17
4,84
5,15
5,43

0,9
17,5
5,08
5,41
5,56
5,72

1
18
6
6
6
6


Приложение 5
Рис. 4. Зависимость доходности и риска портфеля от коэффициента корреляции
Приложение 6

Рис.5 Заполнение вероятностей возникновения заданных состояний рынка
Приложении 7

Рис.6 Отбор акций для включения в портфель
Приложение 8

Рис.7 Формы для задания параметров алгоритма

Приложение 9
Рис.8. Форма для вывода результата