Орел
2008
Задание:
Даны цены EUR/USD (максимальная, минимальная и закрытия) за сентябрь 2008 года (30 дней). Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
экспоненциальную скользящую среднюю;
момент;
скорость изменения цен;
индекс относительной силы;
%R, %К и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Решение:
1) Рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю:
EMBED Equation.3 , где EMBED Equation.3 .
EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 .
Рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю для первых 5 дней, для этого рассчитаем простую скользящую среднюю для первых 5 дней по формуле: EMBED Equation.3 .
EMBED Equation.3 EMBED Equation.3
Для удобства расчетов построим таблицу.
Таблица 1
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Аналогично рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя для t = 11, 12, 13, …, 30 (см. табл. 1).
График экспоненциальной скользящей средней.
Вывод: с 17 по 24 число экспоненциальная скользящая средняя располагалась под ценовым графиком, следовательно, в течении этого периода цены EUR/USD росли. С 24 по 28 число экспоненциальная скользящая средняя пересекает ценовой график практически на всем промежутке. Это является сигналом к развороту тенденции. Сигнал запаздывающий, т.к. реально цены EUR/USD стали падать 22 числа. С 28 по 30 число экспоненциальная скользящая средняя располагается над ценовым графиком. Это говорит о том, что цены EUR/USD к концу месяца стали падать.
2) Рассчитаем момент:
EMBED Equation.3 .
Для удобства расчетов построим таблицу.
Таблица 2
n= 5
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Аналогично рассчитывается момент для t = 10,11, 12, …, 30 (см. табл. 2).
График момента.
Вывод: с 13 по 26 число цены EUR/USD росли, т.к. положительные значения момента свидетельствуют об относительном росте цен. Пересечение графика момента с нулевой линией произошло 26 числа. Это является сигналом к развороту тренда. Сигнал запаздывающий, т.к. реально цены EUR/USD стали падать 22 числа. С 26 числа и до конца месяца цены EUR/USD падают, т.к. отрицательные значения момента свидетельствуют об относительном снижении цен.
3) Рассчитаем скорость изменения цен:
EMBED Equation.3 .
Для удобства расчетов построим таблицу.
Таблица 3
n= 5
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Аналогично рассчитывается скорость изменения цен для t = 11, 12, 13, …, 30 (см. табл. 3).
График скорости изменения цен.
Вывод: с 13 по 26 число цены EUR/USD росли, т.к. значения скорости изменения цен превышающие 100% свидетельствуют об относительном росте цен. Пересечение графика скорости изменения цен с уровнем 100% произошло 26 числа. Это является сигналом к развороту тренда. Сигнал запаздывающий, т.к. реально цены EUR/USD стали падать 22 числа. С 26 числа и до конца месяца цены EUR/USD падают, т.к. значения скорости изменения цен ниже 100% свидетельствуют об относительном снижении цен.
4) Рассчитаем индекс относительной силы:
EMBED Equation.3 .
Для удобства расчетов построим таблицу.
Таблица 4
Зная AU и AD за каждые 5 дней, рассчитаем индекс относительной силы.
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Аналогично рассчитывается индекс относительной силы для t = 11, 12, 13, …, 30 (см. табл. 4).
График индекса относительной силы.
Вывод: С 20 по 24 число график индекса относительной силы находился в зоне перекупленности. В этот период цены EUR/USD сильно выросли, надо было ждать их падения и подготовиться к продаже, а 24 числа, когда график индекса относительной силы вышел из зоны перекупленности, следовало продавать. 27 числа график индекса относительной силы попадает в зону перепроданности, и до конца месяца не вышел из нее. Следовательно, цены EUR/USD упали слишком низко, надо ждать их роста и подготовиться к покупке. Сигналом к покупке послужит момент выхода графика индекса относительной силы из зоны перепроданности.
5) Рассчитаем %R, %K и %D:
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Рассчитаем %R:
Так как в нашем случае n = 5, получаем формулу: EMBED Equation.3 .
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Аналогично рассчитывается %R для t = 11, 12, 13, …, 30 (см. табл. 5).
Рассчитаем %D:
Для этого найдем сумму значений EMBED Equation.3 за каждые 3 дня и сумму значений EMBED Equation.3 за каждые 3 дня (см. табл. 5).
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 .
Аналогично рассчитывается %D для t = 11, 12, 13, …, 30 (см. табл. 5).
График %R, %K и %D.
Вывод: С 19 по 23 число график %K находился в зоне перекупленности. В этот период цены EUR/USD сильно выросли, надо было ждать их падения и подготовиться к продаже, а 23 числа, когда график %K вышел из зоны перекупленности, следовало продавать. 29 числа график %K попадает в зону перепроданности, и до конца месяца не вышел из нее. Следовательно, цены EUR/USD упали слишком низко, надо ждать их роста и подготовиться к покупке. Сигналом к покупке послужит разворот момент выхода графика %K из зоны перепроданности. В районе 28 – 29 числа произошло двукратное пересечение графиков %K и %D, но в данном случае это не рассматривается как сигнал о развороте тренда.
