Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО
Всероссийский заочный финансово - экономический институт
Омский филиал
Кафедра автоматизированной обработки экономической информации

Контрольная работа по дисциплине «Информационные системы в экономике»
Направление контрольной работы №3

Выполнила:




СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1: Определение рыночной стоимости облигации 3
Тема 2: Распределение инвестиций 6
Тема 3: Частичные платежи 9
Список использованной литературы 11










ТЕМА 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Известен номинал облигации, процент ежегодных доходов (процент на купоне) и срок действия облигации. Кроме того, известны банковская ставка в момент выпуска облигации и момент времени когда банковская ставка изменяется и до какой величины.
Задание.
Определить рыночную стоимость облигации в течение всего периода ее действия.
Построить график изменения рыночной стоимости.
Кратко описать действия в EXCEL.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ
Стоимость облигации в момент времени t=0,1,2,…,n рассчитывается по формуле:
COEMBED Unknown=(Y (1-(1+j)EMBED UnknownEMBED Unknown))/j + S/(1+j)EMBED Unknown, где
COEMBED Unknown - стоимость облигации в момент времени t;
t - момент времени: 0-момент выпуска, 1 – через год после выпуска и т.д.;
n - срок действия облигации (кол-во лет);
j - банковская ставка (десятичная дробь);
Y - ежегодный доход, определяется по проценту на купоне, Y=5000*0.2=1000;
S – номинал облигации; S=5000
Используя Excel можно формулу вычисления стоимости разложить на составляющие, например,
В верхней строке указанной таблицы обозначения столбцов в Excel. Во второй строке показаны формулы, которые должны быть записаны в ячейки.
Тогда в столбце E вычисляется формула (1+j)EMBED Unknown,
в столбце F : (1+j)EMBED Unknown EMBED Unknown и т.д.
В столбце J будет определена рыночная стоимость облигации по годам с момента выпуска.
График строится стандартным образом с помощью МАСТЕР ДИАГРАММ.

График изменения рыночной стоимости облигации в течение всего периода ее действия.

ТЕМА 2: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Денежные средства могут быть использованы для финансирования 2-х проектов А и В. Период инвестиций в проект А кратен 1 году, а в проект В– 2 годам. Известно сколько гарантирует прибыли на вложенный рубль каждый проект (данные в таблице). Как следует распорядиться заданным капиталом, чтобы через 4 года капитал был максимальным?
Задание.
1. Составить модель линейного программирования.
2. Используя средство «ПОИСК РЕШЕНИЯ» в «EXCEL» найти оптимальный план распределение капитала по проектам.
3. Найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект А меняется на вложения в проект В и наоборот.
4. Кратко описать действия в EXCEL.
АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Составляем модель линейного программирования, когда проект A гарантирует 80 коп, а проект B 190 коп. и имеется 20000 руб.
1,80*X4A +2,90*X3B ---? MAX целевая функция
X1A+X1B<=20000 ограничение на начало 1 года
X2A+X2B<=1,80*X1A ограничение на начало 2 года
X3A+X3B<=1,80*X2A + 2,90*X1B ограничение на начало 3 года
X4A+X4B<=1,80*X3A + 2,90*X2B ограничение на начало 4 года
Для записи ограничений и целевой функции необходимо в ограничениях переменные перенести в левую часть, меняя знак на противоположный.
В ячейке J4 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B4:I4)
В ячейке J6 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B6:I6)
В ячейке J7 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B7:I7)
В ячейке J8 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B8:I8)
В ячейке J9 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B9:I9)
После заполнения таблицы данных вызывается «СЕРВИС» -> «ПОИСК РЕШЕНИЯ»
В поле «установить целевую ячейку» внести адрес «$J$4»
В поле «изменяя ячейки» внести адреса «B$3:I$3»
Курсор в поле «добавить». Появится диалоговое окно «Добавление ограничения»
В поле «ссылка на ячейку» ввести адрес «$J$6»
Курсор в правое окно «ограничение» и ввести адрес «$L$6»
На кнопку «добавить». На экране опять диалоговое окно «Добавление ограничения» и аналогично ввести другие ограничения. После ввода последнего ограничения ввести ОК.
После ввода последнего ограничения в окне «Ограничения» появятся неравенства, показывающие, что левая часть неравенств меньше либо равна правой части, т.е.
$J$6 <= $L$6
$J$7 <= $L$7
$J$8 <= $L$8
$J$9 <= $L$9
Нажимаем на кнопку «Параметры» и щелкаем левой клавишей мыши в окнах «Линейная модель» и «Неотрицательные значения» затем кнопку “ОК” из окна “Параметры поиска решения” переходим в окно “Поиск решения” и щелкаем левой клавишей мыши на “Выполнить” и на экране окно “Результаты поиска решения”.
В Excel, таблица примет вид:
Если в проект В добавить 34коп, то проект В становится выгоднее.

ТЕМА 3: ЧАСТИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Дано:
Клиент получает кредит 07.01. в размере 55 тыс.руб. под 22%. Срок погашения 10.09. Кредитор согласен получать частичные платежи, график которых приведен в таблице.
Частичные платежи
Задание.
Используя табличный процессор Excel определить остаток долга на момент погашения, используя актуарный метод.
А Л Г О Р И Т М
ЧАСТИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Решения задачи по частичным платежам по актуарному методу.
Определяем проценты на каждый момент поступления частичного платежа. Вычисления ведутся по схеме 360/360. Если проценты меньше поступившего частичного платежа, то частичный платеж идет в первую очередь на погашение процентов, а разница на погашение основной суммы долга. Непогашенный остаток служит базой для начисления процентов за следующий период. Если частичный платеж меньше начисленных процентов, то никакие зачеты в сумме долга не делаются. Такое поступление приплюсовывается к следующему платежу.
Задаем следующие столбцы в Excel
Вычисляем процент на остаток долга.
Заполняем следующую ячейку столбца «Кол-во дней от момента последнего списания долга». Сравниваем накопленные платежи с вычисленными процентами, если накопленный платеж меньше начисленных процентов, то к значению в предыдущей ячейке столбца «Кол-во дней от момента последнего списания долга» добавляем кол-во дней между предыдущим и текущим платежом, иначе в эту ячейку заносим кол-во дней между предыдущим и текущим платежом.
Аналогично заполняется ячейка в столбце «Накопленные платежи».
Столбец «Остаток долга». Если накопленные платежи меньше начисленных процентов, то в текущую ячейку этого столбца заносим значение из ячейки предыдущей строки. Иначе складываем накопленные платежи и проценты и сумму вычитаем из остатка долга.
В Excel записанная формула в ячейке G4 означает:
условие F3<H3 (если накопленные платежи на 13.02 были меньше % на эту дату); если это условие справедливо, то в ячейку G4 заносится число из ячейки G3, т.е. долг не меняется;
если это условие не выполняется, то в ячейку G4 заносится G3+H3-F3 означает к основному долгу на 13.02 добавляются % и вычитается платеж.
Вычислив значение в ячейке H3, набираем формулу в ячейку G4, затем F4 и E4. Затем поочередно тиражируем указанные формулы на строку с номером 5 и т.д.
В результате получаем:

Остаток долга на момент погашения составляет 54744,1 руб.


Список использованной литературы.
«Информационные системы в экономике»: Методические указания по выполнению контрольной работы. – М.: Вузовский учебник, 2007.
Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике (лекции, упражнения и задачи): Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2006.