ВСЕРОСИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Контрольная работа по дисциплине
«Информационные системы в экономике»
Название задач: Распределение инвестиций
Определение рыночной стоимости облигации
Исполнитель:
Факультет: Финансово-кредитном
Специальность: ФК
Группа: 3 курс периферия I поток
№ зачетной книжки: 06ФФД41377 Руководитель: Забудский Геннадий
Григорьевич
Омск -2008г.
Задача №1 Распределение инвестиций.
1. Организационно-экономическая сущность задачи.
Наименование задачи: распределение инвестиций проектов.
Цель решения задачи:
1. Составить модель линейного программирования.
2. Используя средство «ПОИСК РЕШЕНИЯ» в «EXCEL» найти оптимальный план распределение капитала по проектам.
3. Найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект А меняется на вложения в проект В и наоборот
Условия задачи:
Денежные средства могут быть использованы для финансирования 2-х проектов А и В. Период инвестиций в проект А кратен 1 году, а в проект В – 2 годам. Известно сколько гарантирует прибыли на вложенный рубль каждый проект (данные в таблице). Как следует распорядиться заданным капиталом, чтобы через 4 года капитал был максимальным?
Периодичность решения задачи: ежегодно до четвертого года.
Для кого предназначено решения задачи: для анализа распределения денежных средств (капитала) в инвестиционные проекты.
Источники получения исходных документов: максимальная прибыль во вложенный проект.
Информационная модель задачи.
SHAPE Величина вложенного капитала Прибыль по проекту В (коп. на 1 руб)
Прибыль по проекту А (коп. на 1 руб) Максимальная прибыль во вложенный проект
Экономическая сущность задачи:
Учет капитала вложений необходим для контроля максимальной прибыли от проектов А и В. На основании прибыли полученной в результате экономического решения данной задачи, принимаются решения касающиеся
изменений дальнейших вложений, денежных средств «капитала» и выбора дальнейших проектов.
2. Описание входной информации.
Данным первичным документом для решения задачи будет являться следующая таблица:
3. Описание алгоритма решения задачи:
1.Денежные средства могут быть использованы для финансирования 2-х проектов А и В. Период инвестиций в проект А кратен 1 году, а в проект В – 2 годам. Известно сколько гарантирует прибыли на вложенный рубль каждый проект (данные в таблице). Как следует распорядиться заданным капиталом, чтобы через 4 года капитал был максимальным?
Для получения максимальной прибыли необходимо рассчитать следующие показатели:
Составляем модель линейного программирования:
решения для случая, когда проект A гарантирует 60 коп, а проект B 130 коп. и имеется 8000 руб.
1,6*X4A +2,3*X3B ---? MAX целевая функция
X1A + X1B<= 8000 ограничение на начало 1 года
X2A+X2B<=1,6*X1A ограничение на начало 2 года
X3A+X3B<=1,6*X2A + 2,3*X1B ограничение на начало 3 года
X4A+X4B<=1,6*X3A+ 2,3*X2B ограничение на начало 4 года
Для записи ограничений и целевой функции необходимо в ограничениях переменные перенести в левую часть, меняя знак, на противоположный.
В ячейке J4 формула:СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B4:I4)
В ячейке J6 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B6:I6)
В ячейке J7 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B7:I7)
В ячейке J8 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B8:I8)
В ячейке J9 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B9:I9)
После заполнения таблицы данных вызывается «СЕРВИС» -> «ПОИСК РЕШЕНИЯ»
В поле «установить целевую ячейку» внести адрес «$J$4»
В поле «изменяя ячейки» внести адреса «B$3:I$3»
Курсор в поле «добавить». Появится диалоговое окно «Добавление ограничения»
В поле «ссылка на ячейку» ввести: ввести адрес «$J$6»
Курсор в правое окно «ограничение» и ввести адрес «$L$6»
На кнопку «добавить». На экране опять диалоговое окно «Добавление ограничения» и аналогично вводим другие ограничения. После ввода последнего ограничения ввести ОК.
$J$6 <= $L$6
Для этого щелкаем на красной стрелке, потом нужной ячейке и опять на красной стрелке и адрес вводится в нужное окно.
После ввода последнего ограничения в окне «Ограничения» появятся неравенства, показывающие, что левая часть неравенств меньше либо равна правой части.
$J$6 <= $L$6
$J$7 <= $L$7
$J$8 <= $L$8
$J$9 <= $L$9
Нажимаем на кнопку «Параметры» и щелкаем левой клавишей мыши в окнах «Линейная модель» и «Неотрицательные значения» затем кнопку
“ОК” из окна “Параметры поиска решения” переходим в окно “Поиск решения” и щелкаем левой клавишей мыши на “Выполнить” и на экране окно “Результаты поиска решения”. Мы получили оптимальный план распределения капитала по проектам с максимальной выгодой для нас. Проект А является более эффективным, так как через год величина капитала с процентной ставкой составит: 8000, через два года составит 12800, а через 3 года составит 20480.
2. Найдем границы эффективности проектов, при которых вложения в проект А изменяется на вложения в проект В.
Для того чтобы увеличить количество вкладов в проект В, необходимо повышать прибыль с каждого вложенного рубля, начиная с 2р,30к. увеличивая постепенно границу по 1 копейке.
Если проект гарантирует определенную сумму, то проект В становиться более удачным, чем проект А.
Получим следующий результат: границу капитала вложения проекта В от 2р,30к необходимо увеличить до 2р,56 к.
Задача №2 Определение рыночной стоимости облигации
Наименование задачи: определение рыночной стоимости облигации.
Цель решения задачи:
1.Определить рыночную стоимость облигации в течении всего периода ее действия.
2. Построить график изменения рыночной стоимости
Условия задачи:
Известен номинал облигации, процент ежегодных доходов (процент на купоне) и срок действия облигации. Кроме того, известны банковская ставка в момент выпуска облигации и момент времени, когда банковская ставка изменяется, и до какой величины.
Периодичность решения задачи: ежегодно сроком от 6 лет до 12 лет.
Для кого предназначено решения задачи: для анализа распределения ежегодных доходов от процента на купоне до срока действия облигации.
Источники получения исходных документов: изменение рыночной стоимости облигаций.
Информационная модель задачи
SHAPE Изменение рыночной стоимости Номинал облигации Процент на купоне Срок погашения Банковская ставка в момент выпуска Год изменения банковской ставки Новая банковская ставка
Экономическая сущность задачи:
Учет изменения рыночной стоимости облигаций необходим для контроля банковской ставки, а также изменения срока изменения банковской ставки. На основании прибыли полученной в результате экономического решения данной задачи, принимаются решения касающиеся изменений дальнейших вложений, денежных средств «облигаций» и выбора дальнейшего срока.
2. Описание входной информации.
Данным первичным документом для решения задачи будет являться следующая таблица:
№ ЗаданияНоминал облигацииПроцент на купонеСрок погашенияБанковская ставка в момент выпускаГод изменения банковской ставкиНовая банковская ставка71000010125615
3. Описание алгоритма решения задачи:
Стоимость облигации в момент времени t =12
n рассчитывается по формуле:
CO EMBED Microsoft Equation 3.0 =(Y (1-(1+j) EMBED Microsoft Equation 3.0 EMBED Microsoft Equation 3.0 ))/j + S/(1+j) EMBED Microsoft Equation 3.0 ,
CO EMBED Microsoft Equation 3.0 - стоимость облигации в момент времени t;
j- банковская ставка, на начало выпуска 0,05 через 6 лет 0,15
t- момент времени: 1-момент выпуска, 12 – срок погашения
n- срок действия облигации (кол-во лет) от 12 лет до 1 года
S – номинал облигации=10000.
Y- ежегодный доход, определяется по проценту на купоне =10.
Используя Excel, формулу вычисления стоимости разложим на составляющие.
В верхней строке указанной таблицы обозначения столбцов в Excel. Во второй строке показаны формулы, которые должны быть записаны в ячейки. Здесь A, B, C, D, E, F, G, H, I это адреса ячеек.
В столбцах вычисляются соответствующие формулы, пример: E вычисляется формула (1+j) EMBED Microsoft Equation 3.0 , в столбце F : (1+j) EMBED Microsoft Equation 3.0 . EMBED Microsoft Equation 3.0 Используется свойство Excel автоматической смены адресации строк при “движении” по столбцу.
В столбце J будет определена рыночная стоимость облигации по годам с момента выпуска.
А В С D E F G H I J
График строится с помощью МАСТЕР ДИАГРАММ.
Список используемой литературы:
1.Романов А.Н. Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике: Учебное пособие.- М.:Вузовский учебник.2006.-300с.
2. Методические указания по выполнению контрольной работы. М.:Вузовский учебник 2007-52с.
