ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Филиал в г. Омске
Кафедра автоматизированной обработки экономической информации
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине « Информационные системы в экономике»
Вариант № 5
Выполнила: студентка 3 курса
2 потока, 7 группы;
Факультет: ФиК (утро)
Инд. №: 05ФФБ00495
Семенова Александр Николаевна
Проверил: Забудский Г. Г.
СОДЕРЖАНИЕ:
1)Задача по теме «ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ» ……………………………………………2 стр.
2)Задача по теме «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»……………. 4 стр.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Известен номинал облигации, процент ежегодных доходов (процент на купоне) и срок действия облигации. Кроме того, известны банковская ставка в момент выпуска облигации и момент времени, когда банковская ставка изменяется и до какой величины.
Задание.
Определить рыночную стоимость облигации в течении всего периода ее действия.
Построить график изменения рыночной стоимости.
Кратко описать действия в EXCEL.
Решение:
Стоимость облигации в момент времени t=0,1,2,…,n рассчитывается по формуле:
COEMBED Unknown=(Y (1-(1+j)EMBED UnknownEMBED Unknown))/j + S/(1+j)EMBED Unknown,
COEMBED Unknown- стоимость облигации в момент времени t;
j- банковская ставка (десятичная дробь);
t- момент времени: 0-момент выпуска, 1 – через год после выпуска и т.д.;
n- срок действия облигации (кол-во лет);
S – номинал облигации;
Y- ежегодный доход, определяется по проценту на купоне.
Используя Excel можно формулу вычисления стоимости разложить на составляющие, например,
В верхней строке указанной таблицы обозначения столбцов в Excel. Во второй строке показаны формулы, которые должны быть записаны в ячейки. Здесь A, B, C, D, E, F, G, H, I это адреса ячеек.
Тогда, например, в столбце E вычисляется формула (1+j)EMBED Unknown, в столбце F: (1+j)EMBED Unknown EMBED Unknown и т. д. Здесь используется свойство Excel автоматической смены адресации строк при “движении” по столбцу.
В столбце J будет определена рыночная стоимость облигации по годам с момента выпуска. График строится стандартным образом с помощью МАСТЕР ДИАГРАММ.
SHAPE \* MERGEFORMAT Измерение рыночной стоймости облигации 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ряд1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Денежные средства могут быть использованы для финансирования 2-х проектов А и В. Период инвестиций в проект А кратен 1 году , а в проект В – 2 годам . Известно сколько гарантирует прибыли на вложенный рубль каждый проект (данные в таблице). Как следует распорядиться заданным капиталом, чтобы через 4 года капитал был максимальным?
Задание.
Составить модель линейного программирования.
Используя средство «ПОИСК РЕШЕНИЯ» в «EXCEL» найти оптимальный план распределение капитала по проектам.
Найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект А меняется на вложения в проект В и наоборот.
Кратко описать действия в EXCEL.
Составляем модель линейного программирования
1,25*X4A +1,65*X3B ---? MAX целевая функция
X1A + X1B<= 1000 ограничение на начало 1 года
X2A+X2B<=1,25*X1A ограничение на начало 2 года
X3A+X3B<=1,25*X2A + 1,65*X1B ограничение на начало 3 года
X4A+X4B<=1,25*X3A+ 1,65*X2B ограничение на начало 4 года
Для записи ограничений и целевой функции необходимо в ограничениях переменные перенести в левую часть, меняя знак на противоположный.
В ячейке J4 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B4:I4)
В ячейке J6 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B6:I6)
В ячейке J7 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B7:I7)
В ячейке J8 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B8:I8)
В ячейке J9 формула: СУММПРОИЗВ(B$3:I$3;B9:I9)
После заполнения таблицы данных вызывается «СЕРВИС» -> «ПОИСК РЕШЕНИЯ»
В поле «установить целевую ячейку» внести адрес «$J$4»
В поле «изменяя ячейки» внести адреса «B$3:I$3»
Курсор в поле «добавить». Появится диалоговое окно «Добавление ограничения»
В поле «ссылка на ячейку» ввести адрес «$J$6»
Курсор в правое окно «ограничение» и ввести адрес «$L$6»
На кнопку «добавить». На экране опять диалоговое окно «Добавление ограничения» и аналогично ввести другие ограничения. После ввода последнего ограничения ввести ОК.
После ввода последнего ограничения в окне «Ограничения» появятся неравенства, показывающие, что левая часть неравенств меньше либо равна правой части, т.е.
$J$6 <= $L$6
$J$7 <= $L$7
$J$8 <= $L$8
$J$9 <= $L$9
Нажимаем на кнопку «Параметры» и щелкаем левой клавишей мыши в окнах «Линейная модель» и «Неотрицательные значения» затем кнопку
“ОК” из окна “Параметры поиска решения” переходим в окно “Поиск решения” и щелкаем левой клавишей мыши на “Выполнить” и на экране окно
“Результаты поиска решения”
Отчёт по результатам
Чтобы найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект В меняется на вложения в проект А и наоборот увеличиваем прибыль от проекта А на 4 коп.
