2.4. Моделирование динамики экономической конъюнктуры в рамках моделей Самуэльсона–Хикса и Тевеса.
На основе данных, описывающих состояние экономики США за период с 1967 по 1974 гг. (см. рис.2.1.1. и рис. 2.1.2.) рассчитаем значения предельной склонности к потреблению (MPC) и акселератора (Ка), используя модель Самуэльсона-Хикса. Для удобства представим данные в виде таблицы:
Рис. 2.4.1. Значения МРС и акселератора за 1967 - 1974 гг.
Среднее значение предельной склонности к потреблению за этот период составит: MPC=0,7874, а среднее значение акселератора будет равно Ка=1,20864 Примем год, в котором значения акселератора и МРС наиболее близки к средним (в нашем случае это 1970 г.) за базовый. В этом году величина автономного потребления (Со) составит 70,595, а величина автономных инвестиций (Io) 67,4. Тогда величина автономного спроса (Ao=Co+Io) будет равна 137,995. Пусть исходный импульс (А1) составит 24,1. Экономика в последующие восемь лет будет развиваться следующим образом:
Рис. 2.4.2. Динамика экономической конъюнктуры за 1970 - 1977 гг.
В году, принятом за базовый (1970), значение акселератора составит 1,284549, т.е. акселератор больше единицы. Это свидетельствует о том, что экономика на определённом этапе не достигнет стабилизации. Рассмотрим, по какому же точно сценарию она будет развиваться. Рассчитаем следующее значение:
EMBED Equation.3
Поскольку 1<Ка<2,0537, экономика будет развиваться по сценарию, с возрастающими колебаниями, имеются зоны кризиса и доход не стабилизируется. Таким образом, на графике это будет выглядеть так:
EMBED Excel.Chart.8 \s Рис. 2.4.3. Сценарий экономической динамики.
В рамках модели Самуэльсона-Хикса график взаимодействия мультипликатора и акселератора будет иметь следующий вид:
EMBED Excel.Chart.8 \s Рис. 2.4.4. Взаимодействие мультипликатора и акселератора в рамках модели С-Х.
Оценим сценарий изменения экономической конъюнктуры, используя модель Тевеса. За точку отсчёта возьмём опять же 1970 год; начальный импульс для расчётов складывающейся экономической конъюнктуры оставим неизменными. На основе исходных данных (см. рис.2.1.1 и рис. 2.1.2) рассчитаем значение следующих экономических показателей в анализируемом году и предшествующем ему. Спрос на деньги для сделок в 1970 году составит:
MDtt=207,1
а в 1969: MDtt-1=200,3.
Спрос на деньги со стороны активов в анализируемом году будет равен:
MDa=177,57
а в предшествующем ему MDa=154,12.
Определим в рамках модели Тевеса величины следующих показателей, характеризующих:
EMBED Equation.3
а) чувствительность инвестиций к процентной ставке:
EMBED Equation.3
б) чувствительность спроса на деньги со стороны активов к процентной ставке:
в) чувствительность спроса на деньги для сделок к величине дохода (ВНП):
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
Рассчитаем значение ?:
Данные, характеризующие состояние экономики в последующие пятнадцать лет представим в таблице:
Рис. 2.4.5. Динамика экономической конъюнктуры в рамках модели Тевеса за пятнадцать лет.
График взаимодействия мультипликатора и акселератора в данном случае примет вид:
EMBED Excel.Chart.8 \s Рис.2.4.6. Взаимодействие мультипликатора и акселератора в рамках модели Тевеса.
Поскольку Ка+?=1,2704>1, нарушенное равновесие в экономике больше не восстановится, и график развития дальнейших событий будет выглядеть так:
EMBED Excel.Chart.8 \s Рис. 2.4.7. Изменение экономической конъюнктуры в рамках модели Тевеса.
Таким образом, экономическая ситуация, рассматриваемая с позиций модели Самуэльсона-Хикса, и представляющая собой рынок товаров и услуг, на котором действуют только два рыночных субъекта (фирмы и домашние хозяйства), при нарушении существующего равновесия развивается по сценарию, не имеющему затухающий характер. Стабилизация не наступит . В случае дополнения данной модели денежным рынком (модель Тевеса) нарушенное равновесие, как было показано выше, больше не восстановится.