Моделі та методи оцінки ризику
Вперше Var-метод став використовуватися:
А) в кінці 90-х років;
Б) в середині 80-х років;
В) на початку 90-х років;
2. Найчастіше Var-метод визначається як:
А) виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку з заданою ймовірністю не будуть перевищувати одні очікувані часу втрати;
Б) виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку з незаданою ймовірністю не будуть перевищувати одні очікувані часу втрати;
В) виражена в грошових одиницях оцінка величина втрат;
3. Основними компонентами при обчислені ризикової вартості є:
А) довжина часового інтервалу в рамках, якого обчислюється Var;
Б) швидкість часового інтервалу в рамках, якого обчислюється Var;
В) тривалість часового інтервалу в рамках, якого обчислюється Var;
4. Голова Ради директорів великих банків запропонував звіт, який здавався в обсязі 1 сторінки у другій половині дня в
А) 16:45 год.;
Б) 15:00 год.;
В) 17:25 год.;
5. Скільки процентів опитаних менеджерів стверджували, що використовують Var-метод:
А) 35 % опитаних;
Б) 43% опитаних;
В) 50% опитаних;
6. Оцінка ризику –це
А) визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику;
Б) визначення кількісним або якісним способом величини або ступеня ризику, який існує на підприємстві;
В) комплекс заходів, що приймається по зменшенню дії факторів
7. Метод Дельфі є різновидністю:
А) методу експертних оцінювань;
Б) аналітичного методу;
В) методу аналогій.
8. Кількісне оцінювання ризиків –це
А) оцінювання ймовірності виникнення тієї чи іншої події;
Б) аналіз окремих операцій і факторів по вибраному рівню ризику;
В) немає відповіді.
9. Особливістю експертного оцінювання є:
А) відсутність строгих математичних доказів оптимальності рішень;
Б) використання людини як «вимірювального приладу»
В) правильні відповіді А і Б.
10. Інтегральне оцінювання ризику – це
А) одержання із сукупності подій деяких кількісних параметрів;
Б) функція розподілу оцінки ризику;
В) одержання із сукупності головних подій деяких кількісних параметрів, що можуть схарактеризувати розглянутий ризик в цілому, не оперуючи окремими ситуація.
11. При експертному оцінюванні найбільша вага приділяється:
А) об’єктивності оцінювання ризику;
Б) підбору експертів;
В) Б+А
12.Статистичний метод оцінки ризиків полягає у:
А) у можливості одержання певного статистичного результату;
Б) визначенні ймовірності настання ризикової ситуації і розмірів фінансових збитків;
В) вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на підприємстві, з метою визначення ймовірності події, установлення певного результату.
13. Загальна схема експертних опитувань включає такі основні етапи:
А) підбір експертів і формування експертних груп;
Б) формування правил визначення сумарних оцінок на основі оцінок окремих експертів;
В) правильні відповіді А і Б
14. Використання методу Дельфі припускає анонімність експертів, що забезпечується шляхом їхнього розподілу. Метою такого розподілу є:
А) запобігання пасток групового прийняття рішень;
Б) запобігання домінування лідерів;
В) оцінювання кваліфікації експертів.
15. Оцінка ризику здійснюється поетапно:
А) ранжування, зважування, комплексна оцінка;
Б) зважування, комплексна оцінка, ранжування;
В) комплексна оцінка, ранжування, зважування.
16. Нормативний метод базується на системі фінансових коефіцієнтів:
А) коефіцієнт ліквідації, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт покриття;
Б) коефіцієнт екстенсивного використання; коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт покриття;
В) коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт покриття, коефіцієнт інтенсивного використання.
17. Область ризику – це
А) деяка частина загальних витрат у межах, якої вони не перевищують встановленого граничного значення;
Б) витрати, які не перевищують встановленої межі;
В) деяка частина загальних витрат у межах, якої вони перевищують граничне значення.
18. Який метод дозволяє оцінити ступінь ризику різних видів виробничо – збутової, фінансової діяльності?
А) метод експертних оцінок;
Б) статистичний метод;
В) метод Дельфі.
19. Проводячи комплексне оцінювання діяльності в умовах ризику, необхідно:
А) встановити всі джерела ризику, а й виявити, які джерела домінують;
Б) встановити джерела ризику;
В) виявити тільки домінуючі джерела ризику.
20. Умовою виникнення розрахунку аналітичного методу є:
А) наявність точної і об’єктивної інформації щодо фінансового стану;
Б) наявність кваліфікованих кадрів;
В) наявність достатньої інформації про кількість ризикових ситуацій та їхні фінансові наслідки.
21. Непараметричні моделі варіацій включають:
А) ядерні оцінки, ряди Фур’є;
Б) постійні варіації, експоненціально названі варіації;
В) непараметричні методи.
22. метод історичного моделювання не включає:
А) умови про нормативний розподіл, який справджується для великої кількості спостережень;
Б) умови про нормативний розподіл, який справджується для малої кількості спостережень;
В) умови про коваріаційний розподіл, який справджується для великої кількості спостережень.
23.На скільки етапів розділяють обчислення форвардного контракту:
А) на 7 етапів;
Б) на 3 етапи;
В) на 5 етапів.
24. За яким методом прибутковість ринкових факторів мають нормальний розподіл?
А) коваріаційний метод;
Б) метод кореляцій;
В) метод найменших сукупних витрат.
25. Який контракт може бути представлений, як портфель з 3 окремих позицій?
А) форвардний;
Б) ф’ючерсний;
В) не має правильної відповіді.