Фридман М.Н.
Лекция на тему:
ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ.
1. Принцип практической уверенности.
Основой применения на практике большинства выводов и рекомендаций, полученных с помощью математической статистики, лежит так называемый принцип практической уверенности.
Суть его заключается в том, что при однократном опыте редкое событие почти наверняка не произойдет, и можно на практике действовать так, как будто оно вообще невозможно.
Более строго мы можем сформулировать принцип практической уверенности следующим образом:
Если вероятность события А в данном испытании очень мала, то при однократном выполнении испытания можно считать, что событие А практически невозможно. Тогда противоположное событие практически достоверно, т.е обязательно произойдет.
Вероятность , которой решено пренебрегать, называется уровнем значимости и устанавливается в каждом отдельном случае с учетом важности последствий, вытекающих из наступления события А.
Так, например, если событие А заключается в том, что самолет не выпустит шасси при посадке, то вряд ли мы полетим на таком самолете, зная, что это может произойти в 5% случаев, те если =0.05.
Однако для большинства экономических задач уровень значимости =0.05 является приемлемым.
Обратим внимание, что в принципе практической уверенности важно условие однократности опыта, т.к. при многократном повторении опыта (n раз) вероятность появления события А хотя бы один раз (m1) увеличивается в n раз: Р( m 1)=1- (1-)nn.
2.Статистическая гипотеза и схема ее проверки.
Одним из важнейших практических применений математической статистики является обоснование выбора того или иного параметра или способа поведения, например, выбор технологического процесса или способа инвестиций, эффективности управления или значимости математической модели.
Как правило, нас интересует некоторый признак X в генеральной совокупности, чей закон распределения и (или) его параметры неизвестны.
Любое предположение о виде или параметрах неизвестного закона распределения называется статистической гипотезой.
Статистическая гипотеза бывает простой или сложной.
Простая гипотеза, в отличие от сложной, полностью определяет закон распределения случайной величины. Например, гипотеза «случайная величина распределена по закону Пуассона с математическим ожиданием =2» является простой, а гипотеза «закон распределения не является биномиальным» -сложной.
Выдвинутая гипотеза обычно обозначается (нулевая гипотеза).
Утверждение, которое является логическим отрицанием гипотезы , называется альтернативной , или конкурирующей.
Как статистически проверить правильность выдвинутой гипотезы, т.е. как разумно сделать вывод - отвергнуть ее или нет?
Для этого осуществляется случайная выборка и используется некоторая случайная величина , закон распределения которой известен. Она, как правило, характеризует степень расхождения фактически наблюдаемыми и предполагаемыми характеристиками в соответствии с предполагаемой гипотезой.
Значение этой случайной величины,
, полученное в результате выборки, сравнивается с так называемым критическим значением
, которое установлено из условия: если гипотеза верна, то вероятность Р ()= мала.
Поэтому в соответствии с принципом практической уверенности это событие можно считать практически невозможным.
Таким образом, если это событие () все же произошло в данном конкретном опыте, то гипотеза отвергается. Появление противоположного события(
) считается совместимым с гипотезой , она не отвергается.
Правило, по которому гипотеза отвергается или нет, называется статистическим критерием ( тестом). Статистические критерии, служащие для проверки гипотез о законе распределения, называемого критериями согласия.
С каждым критерием связана случайная величина , называемая статистикой данного критерия. Эта случайная величина имеет известный закон распределения, и она, как уже было сказано, отражает расхождение выборочных результатов от тех, которые соответствуют гипотезе .
Поэтому множество всех значений статистики критерия разбивается на две области: критическую (область отклонения гипотезы ) W и область допустимых значений ( область принятия гипотезы) .
Если фактически наблюдаемое значение статистики критерия попадает в критическую область W, то гипотезу отвергают.
При этом возможны следующие варианты:
Табл.1
Гипотеза Н
Принимается
Отвергается

Верна
Правильно
Ошибка 1 рода

Неверна
Ошибка 2 рода
Правильно


Вероятность допустить ошибку первого рода, те отвергнуть гипотезу, когда она верна, называется уровнем значимости, или размером критерия.
Вероятность допустить ошибку 2 рода, те принять неверную гипотезу , обозначают .
Вероятность (1-) не допустить ошибку 2-го рода, т.е. отвергнуть гипотезу , когда она неверна, называется мощностью критерия.
Вероятности ошибок 1 и 2 рода однозначно определяются выбором критической области. Конечно, желательно сделать эти ошибки как можно меньше, но, к сожалению, при фиксированном объеме выборки уменьшение одной из них ведет к увеличению другой.
Поэтому при выборе критической области руководствуются принципом: при заданном уровне значимости мощность критерия 1- должна быть максимальной.
В рамки нашего курса не входит рассмотрение условий существования таких критериев.
Далее мы рассмотрим конкретный пример постановки и проверки гипотезы.
3. Построение теоретического закона распределения по опытным данным.
Проверка гипотезы о нормальном законе распределения.
Критерий Пирсона.
Одной из важнейших задач математической статистики является установление закона распределения случайной величины Х, характеризующей изучаемый признак, по результатам случайной выборки.
Прежде всего выдвигается предположение о виде закона распределения
(нормальный, биномиальный или иной), исходя из теоретических предпосылок, предыдущих опытов и даже графического изображения эмпирического распределения.
Вместо неизвестных параметров выбранного закона распределения берут, как правило, их выборочные оценки, полученные по выборке.
Между подобранным теоретическим и эмпирическим законами распределения существуют расхождения. Возникает вопрос - являются ли эти расхождения случайными, связанными с тем, что рассматривается лишь выборка, а не вся генеральная совокупность, либо эти расхождения существенны и связаны с неудачным выбором теоретического закона распределения.
Для ответа на этот вопрос служат критерии согласия .
Т.е. выдвигается гипотеза о том, что исследуемая случайная величина Х подчиняется определенному закону распределения. Для проверки этой гипотезы выбирается некоторый статистический критерий, статистика которого U характеризует степень расхождения теоретического и эмпирического распределения.
Закон распределения этой статистики известен для достаточно большого объема выборки n, и практически не зависит от закона распределения Х.
Наиболее часто встречается задача проверки гипотезы о нормальном законе распределения случайной величины Х с параметрами - математическим ожиданием и дисперсией , которые при достаточно большом объеме наблюдений заменяются их выборочными оценками - выборочной средней и выборочной дисперсией : и
.
В качестве критерия согласия используется -критерий Пирсона, статистика которого U == является суммой квадратов отклонений частостей ( статистических вероятностей ) от гипотетических вероятностей , рассчитанных в предположении о нормальном законе распределения, взятых с некоторыми весами .
Можно доказать, что если веса =, то при достаточно большом n стати