EMBED MSPhotoEd.3
Федеральное агентство по образованию
Всероссийский заочный
финансово-экономический институт
Кафедра экономико-математических методов и моделей
Контрольная работа по дисциплине
«Финансовая математика»
Вариант № 4






Волгоград 2009
Задание 1.
Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1). Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания EMBED Equation.3
2). Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3). Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
Независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения EMBED Equation.3 и EMBED Equation.3 ) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении EMBED Equation.3 .
Нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4). Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, то есть на 1 год.
5). Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.